01-04
2025
基金市场动态解读 《微不雅量化百问》第十六期|滑点、冲击本钱、交游本钱的宗旨及影响身分
在驳斥量化交游干系问题时,咱们常常会听到“滑点”“冲击本钱”和“交游本钱”这三个专科名词,它们对计谋执行会带来很大影响,本期专栏咱们将要点酌量上述名词的宗旨及影响身分。 Q62:什么是滑点?它的影响身分有哪些? 滑点指交游者在决定交游开动到订单骨子被执行这两个时代段之间的价钱变化。常见的影响身分包括计谋交游量、市集成交量、市集波动率、交游渠谈匿名性、下单形式和计谋收益兑现速率。 由于计谋的交游量庸碌大于平均盘口,导致交游价钱与祈望价钱间之间存在相反,这种情况激勉的本钱为滑点本钱。较高的成交量经...